Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/MPS

MPS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

47C+
Skor%52
Birim Pay
24,367699
+1,37% / gün
1A
+1,47%
3A
+0,62%
6A
+13,98%
YBB
+29,39%
1Y
+34,37%
3Y
+98,61%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri24,367699+34.37%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,56%
Maks. Düşüş (1Y)-9,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.30
Calmar (1Y)3.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,14%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,3%+0% → +126%
%5: +0%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,8%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,1%
-10% … +35%
1Y Bek.
+51,3%
+0% … +126%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,44%
En Kötü Gün
-5,13%
En İyi Hafta
+10,34%
En Kötü Hafta
-7,60%
En İyi Ay
+21,26%
En Kötü Ay
-5,22%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.29
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.3 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.7 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.8 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü147,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.458
Pay Sayısı6 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası80 / 200
ISINTRYMKFT00018
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MPSaktif46.9+1,5%+34,4%20,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%