MPS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
49C+
Skor%64Birim Pay
23,822851
+0,14% / gün
1A
-2,48%
3A
+8,66%
6A
+25,15%
YBB
+26,49%
1Y
+41,43%
3Y
+164,51%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri23,822851+41.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,27%
Maks. Düşüş (1Y)-9,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.07
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)4.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,83%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%+2% → +130%
%5: +2%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,6%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,6%
-9% … +36%
1Y Bek.
+53,7%
+2% … +130%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,44%En Kötü Gün
-5,13%En İyi Hafta
+10,34%En Kötü Hafta
-7,60%En İyi Ay
+21,26%En Kötü Ay
-5,22%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.36Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,51%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.9 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.8 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü165,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.568
Pay Sayısı7 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası62 / 192
ISIN
TRYMKFT00018Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MPSaktif | 48.9 | -2,5% | +41,4% | 20,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |