MPS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
28D
Skor%50Birim Pay
20,835531
-0,68% / gün
1A
-8,71%
3A
-13,24%
6A
-18,31%
YBB
+10,63%
1Y
+10,23%
3Y
+70,89%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri20,835531+10.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,74%
Maks. Düşüş (1Y)-24,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.29
Calmar (1Y)0.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,32%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%-3% → +120%
%5: -3%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,1%
-8% … +16%
3A Bek.
+9,9%
-10% … +34%
1Y Bek.
+45,0%
-3% … +120%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,77%En Kötü Gün
-5,13%En İyi Hafta
+9,15%En Kötü Hafta
-9,32%En İyi Ay
+21,26%En Kötü Ay
-9,13%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.2 pp
Fon
+10,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.0 pp
Fon
+10,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.6 pp
Fon
+10,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü120,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.190
Pay Sayısı5,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası84 / 201
ISIN
TRYMKFT00018Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MPSaktif | 27.6 | -8,7% | +10,2% | 22,7% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |