YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
50C+
Skor%51Birim Pay
5,276632
-0,65% / gün
1A
-4,58%
3A
+25,96%
6A
+15,53%
YBB
+15,82%
1Y
+41,26%
3Y
+212,10%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,276632+40.64%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,40%
Maks. Düşüş (1Y)-12,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.08
Sortino (1Y)0.08
Calmar (1Y)3.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,51%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,8%+6% → +107%
%5: +6%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,0%
-6% … +31%
1Y Bek.
+48,8%
+6% … +107%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1057 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,38%En Kötü Gün
-3,55%En İyi Hafta
+9,30%En Kötü Hafta
-7,07%En İyi Ay
+15,99%En Kötü Ay
-5,91%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.7 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.4 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü92,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.241
Pay Sayısı17,5 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası81 / 178
ISIN
TRYTEBP00237Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| MTXaktif | 50.0 | -4,6% | +41,3% | 15,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |