Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/MZL

MZL

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

44C
Skor%55
Birim Pay
0,076399
-0,10% / gün
1A
-1,71%
3A
+1,18%
6A
+1,05%
YBB
+20,23%
1Y
+27,67%
3Y
+177,80%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.19 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,076399+27.67%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,39%
Maks. Düşüş (1Y)-6,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.19
Sortino (1Y)-1.25
Calmar (1Y)4.56

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,70%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,5%+23% → +68%
%5: +23%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,5%
+2% … +18%
1Y Bek.
+44,5%
+23% … +68%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,25%
En Kötü Gün
-1,98%
En İyi Hafta
+7,05%
En Kötü Hafta
-3,03%
En İyi Ay
+15,08%
En Kötü Ay
-4,50%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.50
Ortalama Kazanç
+0,52%
Ortalama Kayıp
-0,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.2 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.6 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.8 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,97 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı153.803
Pay Sayısı104,38 Mr
Pazar Payı11,24%
Kategori Sırası13 / 23
ISINTRYCUHE00370
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZLaktif43.7-1,7%+27,7%10,4%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%