Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/MZP

MZP

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

36C
Skor%36
Birim Pay
0,085401
-0,32% / gün
1A
-3,02%
3A
-1,00%
6A
-3,47%
YBB
+17,54%
1Y
+24,31%
3Y
+161,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,085401+24.31%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,00%
Maks. Düşüş (1Y)-8,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.26
Calmar (1Y)2.74

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,06%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,1%+18% → +84%
%5: +18%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,4%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,6%
-2% … +22%
1Y Bek.
+48,1%
+18% … +84%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,50%
En Kötü Gün
-2,06%
En İyi Hafta
+7,52%
En Kötü Hafta
-4,26%
En İyi Ay
+16,87%
En Kötü Ay
-5,75%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+0,65%
Ortalama Kayıp
-0,60%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.9 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.5 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı119.411
Pay Sayısı61,39 Mr
Pazar Payı7,39%
Kategori Sırası17 / 23
ISINTRYCUHE00388
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZPaktif35.9-3,0%+24,3%13,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%