Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/MZP

MZP

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

44C
Skor%45
Birim Pay
0,085761
-0,12% / gün
1A
+0,90%
3A
+5,94%
6A
+16,25%
YBB
+18,04%
1Y
+39,54%
3Y
+205,95%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,085761+39.02%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,46%
Maks. Düşüş (1Y)-7,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.04
Calmar (1Y)5.59

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,92%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+21% → +88%
%5: +21%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,7%
-3% … +10%
3A Bek.
+11,2%
-1% … +24%
1Y Bek.
+52,6%
+21% … +88%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,83%
En Kötü Gün
-2,06%
En İyi Hafta
+7,52%
En Kötü Hafta
-3,72%
En İyi Ay
+16,87%
En Kötü Ay
-5,75%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.59
Ortalama Kazanç
+0,66%
Ortalama Kayıp
-0,52%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.0 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.1 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.9 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı126.448
Pay Sayısı67,08 Mr
Pazar Payı7,38%
Kategori Sırası11 / 23
ISINTRYCUHE00388
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
MZPaktif44.3+0,9%+39,5%12,5%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%