EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
62B
Skor%77Birim Pay
0,363389
+0,73% / gün
1A
-3,39%
3A
+10,05%
6A
+13,93%
YBB
+14,82%
1Y
+51,01%
3Y
+326,94%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,363389+50.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,23%
Maks. Düşüş (1Y)-13,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.64
Sortino (1Y)0.59
Calmar (1Y)3.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,86%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+82,1%+29% → +157%
%5: +29%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+5,1%
-5% … +16%
3A Bek.
+16,3%
-2% … +39%
1Y Bek.
+82,1%
+29% … +157%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,16%En Kötü Gün
-3,80%En İyi Hafta
+8,62%En Kötü Hafta
-7,70%En İyi Ay
+16,20%En Kötü Ay
-12,32%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.5 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.7 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.4 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı28.258
Pay Sayısı14,99 Mr
Pazar Payı2,89%
Kategori Sırası16 / 123
ISIN
TRYNNHE00109Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHNaktif | 62.1 | -3,4% | +51,0% | 17,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |