EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
33D
Skor%43Birim Pay
0,364603
+1,39% / gün
1A
-4,69%
3A
-3,10%
6A
-1,63%
YBB
+15,20%
1Y
+24,29%
3Y
+213,96%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.81 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,364603+24.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,29%
Maks. Düşüş (1Y)-13,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.81
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)1.79
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,52%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+75,9%+22% → +146%
%5: +22%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+5,1%
-5% … +16%
3A Bek.
+14,7%
-4% … +35%
1Y Bek.
+75,9%
+22% … +146%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,16%En Kötü Gün
-3,80%En İyi Hafta
+8,69%En Kötü Hafta
-7,70%En İyi Ay
+16,20%En Kötü Ay
-12,32%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.8 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,73 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı26.660
Pay Sayısı12,98 Mr
Pazar Payı2,88%
Kategori Sırası70 / 119
ISIN
TRYNNHE00109Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHNaktif | 33.3 | -4,7% | +24,3% | 19,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |