NHP
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
42C
Skor%18Birim Pay
5,702211
+0,04% / gün
1A
+2,70%
3A
+6,74%
6A
+12,93%
YBB
+17,19%
1Y
+33,46%
3Y
+169,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.11 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,702211+33.46%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,90%
Maks. Düşüş (1Y)-3,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.11
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)9.24
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,66%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+30% → +72%
%5: +30%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,4%
+3% … +19%
1Y Bek.
+48,7%
+30% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1108 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,61%En Kötü Gün
-2,72%En İyi Hafta
+3,87%En Kötü Hafta
-2,76%En İyi Ay
+5,30%En Kötü Ay
-1,03%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
2.78Ortalama Kazanç
+0,24%Ortalama Kayıp
-0,26%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
24.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.3 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.6 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.9 pp
Fon
+33,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı150
Pay Sayısı2,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası67 / 100
ISIN
TRYVVGS00354Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHPaktif | 41.8 | +2,7% | +33,5% | 5,9% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |