Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/NHY

NHY

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

31D
Skor%28
Birim Pay
5,847074
+1,64% / gün
1A
-2,67%
3A
-0,62%
6A
+15,49%
YBB
+26,06%
1Y
+24,93%
3Y
+77,18%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri5,847074+24.93%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,03%
Maks. Düşüş (1Y)-13,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)1.82

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,83%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,6%-12% → +156%
%5: -12%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,8%
-11% … +20%
3A Bek.
+11,8%
-14% … +43%
1Y Bek.
+54,6%
-12% … +156%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1016 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,98%
En Kötü Gün
-7,07%
En İyi Hafta
+12,20%
En Kötü Hafta
-10,24%
En İyi Ay
+18,75%
En Kötü Ay
-8,37%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.8 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.1 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.6 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü136,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.969
Pay Sayısı23,4 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası118 / 200
ISINTRYVVGS00438
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NHYaktif30.5-2,7%+24,9%24,0%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%