NHY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
13F
Skor%18Birim Pay
4,565635
+1,13% / gün
1A
-12,07%
3A
-24,00%
6A
-24,45%
YBB
-1,57%
1Y
-5,32%
3Y
+33,99%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.4 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %16.2 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri4,565635-5.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,50%
Maks. Düşüş (1Y)-33,00%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.78
Sortino (1Y)-1.70
Calmar (1Y)-0.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-18,39%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,0%-16% → +142%
%5: -16%
%95: +142%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,5%
-12% … +19%
3A Bek.
+10,1%
-17% … +42%
1Y Bek.
+45,0%
-16% … +142%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1058 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,31%En Kötü Gün
-7,07%En İyi Hafta
+12,20%En Kötü Hafta
-11,06%En İyi Ay
+18,75%En Kötü Ay
-14,05%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.8 pp
Fon
-5,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-57.6 pp
Fon
-5,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-16.2 pp
Fon
-5,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü69,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.351
Pay Sayısı15,2 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası148 / 201
ISIN
TRYVVGS00438Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NHYaktif | 13.4 | -12,1% | -5,3% | 25,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |