NKC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
34D
Skor%31Birim Pay
1,291873
+0,05% / gün
1A
-0,92%
3A
+6,20%
6A
+20,39%
YBB
+21,91%
1Y
+29,01%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.53 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.0
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,291873+29.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,82%
Maks. Düşüş (1Y)-10,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.53
Sortino (1Y)-0.56
Calmar (1Y)2.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,29%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,7%-6% → +89%
%5: -6%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,5%
-7% … +13%
3A Bek.
+7,3%
-9% … +28%
1Y Bek.
+32,7%
-6% … +89%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 225 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,44%En Kötü Gün
-5,34%En İyi Hafta
+8,45%En Kötü Hafta
-7,07%En İyi Ay
+15,53%En Kötü Ay
-3,39%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.5 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.7 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.4 pp
Fon
+29,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü426 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.231
Pay Sayısı329,7 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYVVGS01014Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKCaktif | 33.7 | -0,9% | +29,0% | 20,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |