NKC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%32Birim Pay
1,093313
-0,05% / gün
1A
-7,03%
3A
-10,94%
6A
-17,55%
YBB
+3,17%
1Y
+3,39%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 altında
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,093313+3.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,58%
Maks. Düşüş (1Y)-23,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.70
Sortino (1Y)-1.75
Calmar (1Y)0.15
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,36%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+7,7%-25% → +53%
%5: -25%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%641Y
%20+ Kazanç
%311Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+0,6%
-9% … +11%
3A Bek.
+1,7%
-14% … +21%
1Y Bek.
+7,7%
-25% … +53%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 312 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,82%En Kötü Gün
-5,34%En İyi Hafta
+8,38%En Kötü Hafta
-9,13%En İyi Ay
+15,53%En Kötü Ay
-9,49%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.1 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-48.9 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-7.5 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü272,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı855
Pay Sayısı249,3 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası115 / 201
ISIN
TRYVVGS01014Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKCaktif | 22.4 | -7,0% | +3,4% | 21,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |