Panel/Türk Hisse/NKM

NKM

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

24F

Skor%1

Birim Pay

0,989318

+0,01% / gün

-1,46%

-4,50%

+8,19%

YBB

-1,12%

–

Otomatik Görüş

Satgüven %67

▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -2.02 — risk-ayarlı zarar
▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%34)

Otomatik Etiketler

3 bayrak

⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Yüksek Kuyruk Riski

Birim Pay Değeri0,989318-1.12%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,33%

Maks. Düşüş (1Y)-9,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.02

Sortino (1Y)-2.13

Calmar (1Y)-0.12

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)-2,75%

Tutarlılık%52

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

-2,2%-30% → +36%

%5: -30%

%95: +36%

Pozitif Kapatma

%461Y

%20+ Kazanç

%151Y

%10+ Kayıp

%341Y

Pozitif Kapatma

%491A

1A Bek.

-0,1%

-10% … +11%

3A Bek.

-0,3%

-16% … +18%

1Y Bek.

-2,2%

-30% … +36%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder

0.75

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+0,2%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

74%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma1 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 136 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,29%

En Kötü Gün

-5,84%

En İyi Hafta

+8,21%

En Kötü Hafta

-5,85%

En İyi Ay

+9,16%

En Kötü Ay

-5,41%

Pozitif Gün Oranı

45%

Kâr Faktörü

1.00

Ortalama Kazanç

+1,03%

Ortalama Kayıp

-0,84%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-7,58%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

26 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,76%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,71%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.10

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.49

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-37.8 pp

Fon

-1,1%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-53.2 pp

Fon

-1,1%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-30.7 pp

Fon

-1,1%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü45,5 M ₺

Yatırımcı Sayısı440

Pay Sayısı46 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası0 / 200

ISINTRYVVGS01147

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
NKMaktif	23.8	-1,5%	-1,1%	20,3%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%