NKM
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
35C
SkorBirim Pay
1,007168
+0,21% / gün
1A
-4,33%
3A
+8,23%
6A
+0,66%
YBB
+0,66%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.7
- ▸Volatilite sıkışması (7 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek AlfaiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,007168+0.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,10%
Maks. Düşüş (1Y)-9,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.73
Sortino (1Y)-1.85
Calmar (1Y)0.19
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,43%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+2,4%-29% → +45%
%5: -29%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%541Y
%20+ Kazanç
%231Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%501A
1A Bek.
-0,0%
-10% … +11%
3A Bek.
+0,5%
-17% … +20%
1Y Bek.
+2,4%
-29% … +45%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma7 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 91 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,29%En Kötü Gün
-5,84%En İyi Hafta
+8,21%En Kötü Hafta
-5,33%En İyi Ay
+9,16%En Kötü Ay
-5,41%Pozitif Gün Oranı
43%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü52,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı511
Pay Sayısı52,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYVVGS01147Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKMaktif | 35.4 | -4,3% | – | 22,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |