Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/NKM

NKM

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

11F
Skor%4
Birim Pay
0,82242
-0,23% / gün
1A
-8,51%
3A
-18,08%
6A
-21,98%
YBB
-17,80%
1Y
-17,80%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.5 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %11
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%77)
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-11.4

Otomatik Etiketler

5 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,82242-17.80%/ 1 Yıl
18 Şub 2615 May 2614 Ağu 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,39%
Maks. Düşüş (1Y)-27,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.47
Sortino (1Y)-2.45
Calmar (1Y)-0.65

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,53%
Tutarlılık%38
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-24,7%-49% → +10%
%5: -49%
%95: +10%
Pozitif Kapatma
%111Y
%20+ Kazanç
%21Y
%10+ Kayıp
%771Y
Pozitif Kapatma
%361A
1A Bek.
-2,1%
-13% … +10%
3A Bek.
-6,4%
-23% … +13%
1Y Bek.
-24,7%
-49% … +10%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-11,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 178 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,29%
En Kötü Gün
-5,84%
En İyi Hafta
+8,21%
En Kötü Hafta
-9,84%
En İyi Ay
+9,16%
En Kötü Ay
-13,65%
Pozitif Gün Oranı
44%
Kâr Faktörü
0.83
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-32.3 pp
Fon
-17,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-70.1 pp
Fon
-17,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-28.7 pp
Fon
-17,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü29,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı338
Pay Sayısı35,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 201
ISINTRYVVGS01147
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NKMaktif10.7-8,5%-17,8%23,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%