YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
23F
Skor%2Birim Pay
1,152932
-1,71% / gün
1A
-4,46%
3A
+2,12%
6A
+8,80%
YBB
+9,50%
1Y
+15,99%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.91 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,152932+15.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,54%
Maks. Düşüş (1Y)-6,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.91
Sortino (1Y)-1.82
Calmar (1Y)2.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,02%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,4%-5% → +44%
%5: -5%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,4%
-5% … +7%
3A Bek.
+4,2%
-6% … +15%
1Y Bek.
+16,4%
-5% … +44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 243 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,73%En Kötü Gün
-3,44%En İyi Hafta
+7,58%En Kötü Hafta
-4,33%En İyi Ay
+9,20%En Kötü Ay
-5,30%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.5 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.7 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.6 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü191,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.558
Pay Sayısı166 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası155 / 178
ISIN
TRYVVGS00941Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKPaktif | 23.1 | -4,5% | +16,0% | 12,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |