NKT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
52C+
Skor%70Birim Pay
1,443556
+0,63% / gün
1A
+1,23%
3A
+15,07%
6A
+35,14%
YBB
+36,46%
1Y
+44,67%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %75
75
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %39.2
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,443556+44.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,63%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.22
Calmar (1Y)4.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,64%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+90,3%+35% → +168%
%5: +35%
%95: +168%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+5,7%
-4% … +16%
3A Bek.
+18,1%
-1% … +39%
1Y Bek.
+90,3%
+35% … +168%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+39,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 144 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,94%En Kötü Gün
-5,05%En İyi Hafta
+8,16%En Kötü Hafta
-6,27%En İyi Ay
+21,80%En Kötü Ay
-3,59%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.0 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü60,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı398
Pay Sayısı41,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası166 / 192
ISIN
TRYNRPO00615Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKTaktif | 52.2 | +1,2% | +44,7% | 20,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |