NKT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
70B+
Skor%93Birim Pay
1,576037
+0,71% / gün
1A
+5,29%
3A
+10,79%
6A
+30,43%
YBB
+48,99%
1Y
+57,95%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.93 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %39.0
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,576037+57.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,39%
Maks. Düşüş (1Y)-10,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.93
Sortino (1Y)0.92
Calmar (1Y)5.45
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,88%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+84,3%+32% → +156%
%5: +32%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+5,2%
-4% … +15%
3A Bek.
+17,3%
-1% … +36%
1Y Bek.
+84,3%
+32% … +156%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+39,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 189 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,94%En Kötü Gün
-5,05%En İyi Hafta
+8,16%En Kötü Hafta
-6,27%En İyi Ay
+21,80%En Kötü Ay
-3,59%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,96%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
31 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.2 pp
Fon
+57,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+5.9 pp
Fon
+57,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+28.4 pp
Fon
+57,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü80,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı593
Pay Sayısı51,2 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası171 / 200
ISIN
TRYNRPO00615Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NKTaktif | 70.2 | +5,3% | +57,9% | 19,4% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |