Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/NLE

NLE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

43C
Skor%41
Birim Pay
1,569711
-0,22% / gün
1A
+1,65%
3A
+16,61%
6A
+25,65%
YBB
+26,55%
1Y
+32,06%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.5
  • ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,569711+32.06%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,59%
Maks. Düşüş (1Y)-12,51%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)2.56

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,38%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+6% → +110%
%5: +6%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +15%
3A Bek.
+10,4%
-7% … +32%
1Y Bek.
+48,9%
+6% … +110%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 285 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,73%
En Kötü Gün
-4,72%
En İyi Hafta
+8,74%
En Kötü Hafta
-6,52%
En İyi Ay
+15,85%
En Kötü Ay
-7,20%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,05%
Ortalama Kayıp
-0,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.32

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.5 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.6 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.4 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü396,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı9.900
Pay Sayısı252,6 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası101 / 192
ISINTRYNRPO00672
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NLEaktif42.7+1,6%+32,1%20,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%