Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/NNF

NNF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

17F
Skor%4
Birim Pay
22,142085
+0,24% / gün
1A
-3,61%
3A
-1,07%
6A
+4,10%
YBB
+8,76%
1Y
+9,80%
3Y
+84,57%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %19.7 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri22,142085+9.80%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,21%
Maks. Düşüş (1Y)-19,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)0.51

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,15%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,2%+3% → +164%
%5: +3%
%95: +164%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,6%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,7%
-10% … +43%
1Y Bek.
+65,2%
+3% … +164%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,66%
En Kötü Gün
-6,46%
En İyi Hafta
+9,27%
En Kötü Hafta
-8,91%
En İyi Ay
+18,49%
En Kötü Ay
-12,33%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.09
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-26.9 pp
Fon
+9,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-42.3 pp
Fon
+9,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-19.7 pp
Fon
+9,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,84 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı17.723
Pay Sayısı83 M
Pazar Payı0,65%
Kategori Sırası161 / 200
ISINTRYHDFP00060
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NNFaktif17.4-3,6%+9,8%24,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%