Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/NNF

NNF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

12F
Skor%7
Birim Pay
18,552963
-1,20% / gün
1A
-7,27%
3A
-19,24%
6A
-20,10%
YBB
-8,87%
1Y
-13,22%
3Y
+52,56%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.19 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 altında
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %24.1 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri18,552963-13.22%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,29%
Maks. Düşüş (1Y)-28,95%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.19
Sortino (1Y)-2.09
Calmar (1Y)-0.46

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,26%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,5%-3% → +144%
%5: -3%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,1%
-11% … +40%
1Y Bek.
+56,5%
-3% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,35%
En Kötü Gün
-6,46%
En İyi Hafta
+9,27%
En Kötü Hafta
-9,46%
En İyi Ay
+18,49%
En Kötü Ay
-14,45%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
0.92
Ortalama Kazanç
+1,10%
Ortalama Kayıp
-1,18%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-27.7 pp
Fon
-13,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-65.5 pp
Fon
-13,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-24.1 pp
Fon
-13,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,43 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı16.982
Pay Sayısı77,3 M
Pazar Payı1,01%
Kategori Sırası169 / 201
ISINTRYHDFP00060
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NNFaktif11.7-7,3%-13,2%24,3%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%