Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/NNF

NNF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

25F
Skor%6
Birim Pay
23,13553
+0,16% / gün
1A
+2,41%
3A
+8,95%
6A
+10,57%
YBB
+13,64%
1Y
+18,78%
3Y
+198,57%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri23,13553+17.96%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,61%
Maks. Düşüş (1Y)-19,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)0.97

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,14%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,5%+4% → +168%
%5: +4%
%95: +168%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,8%
-9% … +19%
3A Bek.
+14,2%
-10% … +44%
1Y Bek.
+70,5%
+4% … +168%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,66%
En Kötü Gün
-6,46%
En İyi Hafta
+9,27%
En Kötü Hafta
-8,91%
En İyi Ay
+18,49%
En Kötü Ay
-12,33%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,27%
Ortalama Kayıp
-1,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.7 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.9 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.8 pp
Fon
+18,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.230
Pay Sayısı120 M
Pazar Payı1,11%
Kategori Sırası152 / 192
ISINTRYHDFP00060
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NNFaktif24.9+2,4%+18,8%24,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%