Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/NPH

NPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

19F
Skor%2
Birim Pay
1,560674
-0,03% / gün
1A
+3,03%
3A
-7,79%
6A
+2,39%
YBB
+2,65%
1Y
+7,03%
3Y
+56,91%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.28 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %22.5 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,560674+7.03%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,81%
Maks. Düşüş (1Y)-24,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.28
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)0.29

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,45%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,8%-16% → +95%
%5: -16%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-10% … +15%
3A Bek.
+6,8%
-14% … +30%
1Y Bek.
+29,8%
-16% … +95%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 470 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,40%
En Kötü Gün
-8,83%
En İyi Hafta
+11,23%
En Kötü Hafta
-11,55%
En İyi Ay
+12,14%
En Kötü Ay
-9,37%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.07
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-1,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-29.7 pp
Fon
+7,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-45.0 pp
Fon
+7,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-22.5 pp
Fon
+7,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü158,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı713
Pay Sayısı101,4 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası165 / 200
ISINTRYNRPO00417
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NPHaktif19.4+3,0%+7,0%25,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%