Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/NPH

NPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

24F
Skor%12
Birim Pay
1,626018
+0,53% / gün
1A
-5,53%
3A
-0,59%
6A
+6,15%
YBB
+6,95%
1Y
+22,52%
3Y
+63,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,626018+21.40%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,81%
Maks. Düşüş (1Y)-17,03%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)1.32

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,02%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,8%-14% → +106%
%5: -14%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,5%
-10% … +15%
3A Bek.
+8,6%
-14% … +34%
1Y Bek.
+33,8%
-14% … +106%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 425 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,40%
En Kötü Gün
-8,83%
En İyi Hafta
+11,23%
En Kötü Hafta
-11,55%
En İyi Ay
+12,14%
En Kötü Ay
-9,65%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.17
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-1,18%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.65
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.00

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.0 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.1 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü278 M ₺
Yatırımcı Sayısı864
Pay Sayısı171 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası145 / 192
ISINTRYNRPO00417
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NPHaktif23.6-5,5%+22,5%25,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%