NPH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
17F
Skor%10Birim Pay
1,37542
+0,39% / gün
1A
-5,85%
3A
-9,20%
6A
-26,13%
YBB
-9,53%
1Y
-9,56%
3Y
+38,29%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-32.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %20.4 geride
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,37542-9.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,52%
Maks. Düşüş (1Y)-32,49%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.87
Sortino (1Y)-1.71
Calmar (1Y)-0.29
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-13,96%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,0%-23% → +76%
%5: -23%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,7%
-11% … +15%
3A Bek.
+4,4%
-15% … +28%
1Y Bek.
+18,0%
-23% … +76%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 512 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,40%En Kötü Gün
-8,83%En İyi Hafta
+11,23%En Kötü Hafta
-11,55%En İyi Ay
+12,14%En Kötü Ay
-9,37%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.0 pp
Fon
-9,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-61.8 pp
Fon
-9,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-20.4 pp
Fon
-9,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü140,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı511
Pay Sayısı102,2 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası162 / 201
ISIN
TRYNRPO00417Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NPHaktif | 16.6 | -5,8% | -9,6% | 26,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |