YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
7F
Skor%1Birim Pay
8,789344
+1,03% / gün
1A
-12,19%
3A
-24,07%
6A
-27,67%
YBB
-8,56%
1Y
-12,23%
3Y
+25,53%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.12 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.9 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri8,789344-12.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,63%
Maks. Düşüş (1Y)-36,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.12
Sortino (1Y)-2.05
Calmar (1Y)-0.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-20,94%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,1%-7% → +154%
%5: -7%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,1%
-10% … +20%
3A Bek.
+11,5%
-13% … +43%
1Y Bek.
+56,1%
-7% … +154%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1252 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,50%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+10,64%En Kötü Hafta
-11,04%En İyi Ay
+16,65%En Kötü Ay
-13,46%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.93Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.7 pp
Fon
-12,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-64.5 pp
Fon
-12,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-23.1 pp
Fon
-12,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü97,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.849
Pay Sayısı11,1 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası157 / 189
ISIN
TRYVVGS00248Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NRCaktif | 6.8 | -12,2% | -12,2% | 24,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |