YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
20F
Skor%6Birim Pay
11,20925
+1,40% / gün
1A
-3,16%
3A
-4,80%
6A
+8,91%
YBB
+16,61%
1Y
+17,56%
3Y
+74,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri11,20925+17.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,67%
Maks. Düşüş (1Y)-15,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)1.10
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,77%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,4%-1% → +169%
%5: -1%
%95: +169%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,6%
-10% … +20%
3A Bek.
+13,5%
-12% … +44%
1Y Bek.
+68,4%
-1% … +169%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1210 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,89%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+10,98%En Kötü Hafta
-9,90%En İyi Ay
+16,65%En Kötü Ay
-11,49%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-19.2 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-34.5 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-12.0 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü225,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.518
Pay Sayısı20,1 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası136 / 186
ISIN
TRYVVGS00248Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NRCaktif | 19.7 | -3,2% | +17,6% | 23,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |