Fonlar
23 saat önce
Panel/Türk Hisse/NST

NST

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

16F
Skor%16
Birim Pay
1,006956
+0,62% / gün
1A
-8,00%
3A
-14,34%
6A
-21,72%
YBB
-1,63%
1Y
-6,39%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -2.16 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 altında
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %17.2 geride
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,006956-6.39%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,47%
Maks. Düşüş (1Y)-26,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.16
Sortino (1Y)-2.13
Calmar (1Y)-0.24

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,92%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+0,4%-29% → +45%
%5: -29%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%511Y
%20+ Kazanç
%211Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,3%
-9% … +11%
3A Bek.
+0,3%
-15% … +19%
1Y Bek.
+0,4%
-29% … +45%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 323 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,29%
En Kötü Gün
-5,57%
En İyi Hafta
+8,44%
En Kötü Hafta
-10,06%
En İyi Ay
+14,85%
En Kötü Ay
-12,88%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
0.97
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-20.8 pp
Fon
-6,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-58.7 pp
Fon
-6,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-17.2 pp
Fon
-6,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü33,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.365
Pay Sayısı33,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası152 / 201
ISINTRYISPO01744
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NSTaktif15.9-8,0%-6,4%21,5%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%