Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/NST

NST

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

28D
Skor%18
Birim Pay
1,240096
-0,93% / gün
1A
+0,44%
3A
+9,03%
6A
+19,70%
YBB
+21,14%
1Y
+24,50%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.74 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,240096+24.50%/ 1 Yıl
28 Tem 2517 Kas 259 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,85%
Maks. Düşüş (1Y)-11,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.74
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)2.22

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,59%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,4%-9% → +78%
%5: -9%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,8%
-8% … +13%
3A Bek.
+5,8%
-11% … +27%
1Y Bek.
+27,4%
-9% … +78%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
79%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 236 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,20%
En Kötü Gün
-5,57%
En İyi Hafta
+8,44%
En Kötü Hafta
-8,08%
En İyi Ay
+14,85%
En Kötü Ay
-4,04%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-0,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-16.0 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.2 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-2.1 pp
Fon
+24,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü72,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.812
Pay Sayısı58,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 192
ISINTRYISPO01744
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
NSTaktif27.6+0,4%+24,5%20,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%