YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
18F
Skor%17Birim Pay
1,340569
-4,89% / gün
1A
-23,80%
3A
-13,76%
6A
-8,35%
YBB
+17,49%
1Y
+13,95%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 altında
- ▸Üst üste 5 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %80
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1,340569+13.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,94%
Maks. Düşüş (1Y)-25,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.90
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)0.55
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,65%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,8%-20% → +94%
%5: -20%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,0%
-10% … +15%
3A Bek.
+5,5%
-15% … +31%
1Y Bek.
+25,8%
-20% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 330 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,24%En Kötü Gün
-5,58%En İyi Hafta
+14,98%En Kötü Hafta
-13,32%En İyi Ay
+22,18%En Kötü Ay
-16,82%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,33%Ortalama Kayıp
-1,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-25,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.23
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.5 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-38.3 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+3.1 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü153,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı966
Pay Sayısı114,5 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası121 / 189
ISIN
TRYVVGS00958Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NTIaktif | 18.4 | -23,8% | +13,9% | 28,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |