NUH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
28D
Skor%52Birim Pay
1,107481
-0,53% / gün
1A
-6,24%
3A
-15,91%
6A
-19,31%
YBB
+12,31%
1Y
+10,76%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.19 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 altında
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,107481+10.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,58%
Maks. Düşüş (1Y)-23,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.19
Sortino (1Y)-1.15
Calmar (1Y)0.46
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,60%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+11,2%-26% → +63%
%5: -26%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%661Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,0%
-10% … +13%
3A Bek.
+2,4%
-16% … +25%
1Y Bek.
+11,2%
-26% … +63%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 251 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,76%En Kötü Gün
-7,04%En İyi Hafta
+14,05%En Kötü Hafta
-8,87%En İyi Ay
+15,37%En Kötü Ay
-10,31%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.7 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-41.5 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.1 pp
Fon
+10,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü26 M ₺
Yatırımcı Sayısı490
Pay Sayısı23,4 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası81 / 201
ISIN
TRYVVGS01071Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NUHaktif | 28.3 | -6,2% | +10,8% | 24,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |