NUH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
38C
Skor%41Birim Pay
1,32101
+0,05% / gün
1A
-2,39%
3A
+16,05%
6A
+33,27%
YBB
+33,96%
1Y
+32,11%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %17.1
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,32101+32.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,05%
Maks. Düşüş (1Y)-13,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.31
Sortino (1Y)-0.32
Calmar (1Y)2.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,44%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,7%+1% → +131%
%5: +1%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,5%
-10% … +36%
1Y Bek.
+53,7%
+1% … +131%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.81 hareket eder
0.81
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
53%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 164 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,76%En Kötü Gün
-7,04%En İyi Hafta
+14,05%En Kötü Hafta
-8,76%En İyi Ay
+15,37%En Kötü Ay
-7,75%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,27%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
33 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.4 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.5 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.5 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü193,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.247
Pay Sayısı146,4 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYVVGS01071Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NUHaktif | 38.4 | -2,4% | +32,1% | 25,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |