Panel/Türk Hisse/NUH

NUH

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

37C

Skor%44

Birim Pay

1,304714

+0,59% / gün

-0,93%

-2,05%

+18,49%

YBB

+32,31%

+30,48%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %59

▸Kategori ortalaması civarında (%44)
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.1
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon

Birim Pay Değeri1,304714+30.48%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite23,68%

Maks. Düşüş (1Y)-13,50%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.40

Sortino (1Y)-0.41

Calmar (1Y)2.26

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)-0,27%

Tutarlılık%69

Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+39,0%-5% → +103%

%5: -5%

%95: +103%

Pozitif Kapatma

%921Y

%20+ Kazanç

%731Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%651A

1A Bek.

+2,7%

-9% … +14%

3A Bek.

+8,2%

-11% … +31%

1Y Bek.

+39,0%

-5% … +103%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.78 hareket eder

0.78

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+10,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

51%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma2 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 209 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,76%

En Kötü Gün

-7,04%

En İyi Hafta

+14,05%

En Kötü Hafta

-8,76%

En İyi Ay

+15,37%

En Kötü Ay

-7,75%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.28

Ortalama Kazanç

+1,18%

Ortalama Kayıp

-1,04%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-5,24%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

33 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,83%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,17%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.32

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.53

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-6.2 pp

Fon

+30,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-21.6 pp

Fon

+30,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+0.9 pp

Fon

+30,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü122,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.055

Pay Sayısı93,8 M

Pazar Payı0,04%

Kategori Sırası0 / 200

ISINTRYVVGS01071

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
NUHaktif	36.9	-0,9%	+30,5%	23,7%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%