YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
29D
Skor%35Birim Pay
3,184565
+0,15% / gün
1A
-5,84%
3A
-7,47%
6A
-6,22%
YBB
+14,29%
1Y
+21,49%
3Y
+71,87%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.10 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,184565+21.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,88%
Maks. Düşüş (1Y)-18,25%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.10
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)1.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,44%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,7%-5% → +57%
%5: -5%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,7%
-5% … +10%
3A Bek.
+5,4%
-7% … +20%
1Y Bek.
+22,7%
-5% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,85%En Kötü Gün
-3,90%En İyi Hafta
+6,77%En Kötü Hafta
-6,73%En İyi Ay
+8,82%En Kötü Ay
-5,69%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.0 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.8 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü391,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı216
Pay Sayısı123,1 M
Pazar Payı0,45%
Kategori Sırası95 / 189
ISIN
TRYVVGS00057Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NZHaktif | 28.7 | -5,8% | +21,5% | 16,9% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |