YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
48C+
Skor%49Birim Pay
3,396801
+0,20% / gün
1A
+1,83%
3A
+9,27%
6A
+21,73%
YBB
+21,90%
1Y
+41,07%
3Y
+107,11%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,396801+40.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,38%
Maks. Düşüş (1Y)-9,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.08
Sortino (1Y)0.06
Calmar (1Y)4.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,42%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,3%-2% → +62%
%5: -2%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+1,9%
-6% … +9%
3A Bek.
+6,1%
-6% … +20%
1Y Bek.
+26,3%
-2% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,33%En Kötü Gün
-3,90%En İyi Hafta
+6,77%En Kötü Hafta
-6,34%En İyi Ay
+6,74%En Kötü Ay
+0,11%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,34%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.6 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.6 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü614,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı327
Pay Sayısı180,8 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası79 / 178
ISIN
TRYVVGS00057Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NZHaktif | 47.6 | +1,8% | +41,1% | 13,4% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |