YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
46C+
Skor%35Birim Pay
3,536558
+0,76% / gün
1A
+2,76%
3A
+6,33%
6A
+16,73%
YBB
+26,92%
1Y
+36,81%
3Y
+102,45%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,536558+36.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,20%
Maks. Düşüş (1Y)-9,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.21
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)3.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,39%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,4%-2% → +61%
%5: -2%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,0%
-5% … +9%
3A Bek.
+6,2%
-6% … +20%
1Y Bek.
+26,4%
-2% … +61%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,33%En Kötü Gün
-3,90%En İyi Hafta
+6,77%En Kötü Hafta
-6,34%En İyi Ay
+8,82%En Kötü Ay
-1,41%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.1 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.2 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.3 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü552,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı301
Pay Sayısı156,3 M
Pazar Payı0,51%
Kategori Sırası96 / 186
ISIN
TRYVVGS00057Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| NZHaktif | 45.7 | +2,8% | +36,8% | 15,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |