YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
46C+
Skor%72Birim Pay
0,210993
+0,23% / gün
1A
+0,60%
3A
+4,50%
6A
+10,37%
YBB
+22,75%
1Y
+33,19%
3Y
+170,21%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,210993+33.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,71%
Maks. Düşüş (1Y)-7,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.89
Calmar (1Y)4.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,06%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+21% → +67%
%5: +21%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,1%
+1% … +18%
1Y Bek.
+42,0%
+21% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,26%En Kötü Gün
-1,55%En İyi Hafta
+4,90%En Kötü Hafta
-2,87%En İyi Ay
+7,93%En Kötü Ay
-6,83%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+0,38%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.20
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.7 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.1 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+22.3 pp
Fon
+33,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı762
Pay Sayısı145,6 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası49 / 189
ISIN
TRYOYMD00049Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OBPaktif | 46.0 | +0,6% | +33,2% | 7,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |