YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
43C
Skor%38Birim Pay
1,231133
+0,13% / gün
1A
+3,02%
3A
+6,42%
6A
+16,91%
YBB
+22,99%
1Y
+22,99%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 35 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,231133+22.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,01%
Maks. Düşüş (1Y)-3,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.83
Sortino (1Y)-2.78
Calmar (1Y)7.54
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,04%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 35 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,9%+29% → +57%
%5: +29%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+2,9%
+0% … +6%
3A Bek.
+9,1%
+4% … +15%
1Y Bek.
+41,9%
+29% … +57%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 149 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,41%En Kötü Gün
-1,10%En İyi Hafta
+3,15%En Kötü Hafta
-1,80%En İyi Ay
+4,81%En Kötü Ay
+0,20%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
2.90Ortalama Kazanç
+0,29%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.5 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.3 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü25,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı27
Pay Sayısı21 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 189
ISIN
TRYGRIP00421Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ODGaktif | 42.6 | +3,0% | +23,0% | 6,0% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |