Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/OHB

OHB

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

34D
Skor%31
Birim Pay
23,242789
-0,38% / gün
1A
+1,87%
3A
+7,22%
6A
+17,53%
YBB
+20,60%
1Y
+29,37%
3Y
+176,52%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri23,242789+28.64%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,02%
Maks. Düşüş (1Y)-13,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.50
Calmar (1Y)2.26

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,84%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,3%+7% → +158%
%5: +7%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,2%
-8% … +43%
1Y Bek.
+67,3%
+7% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,77%
En Kötü Gün
-5,31%
En İyi Hafta
+10,02%
En Kötü Hafta
-8,81%
En İyi Ay
+20,86%
En Kötü Ay
-9,75%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.1 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.8 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.081
Pay Sayısı59,1 M
Pazar Payı0,55%
Kategori Sırası115 / 192
ISINTRYOYKP00039
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OHBaktif33.6+1,9%+29,4%23,0%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%