YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
39C
Skor%59Birim Pay
0,58552
-0,29% / gün
1A
-3,58%
3A
-0,81%
6A
-0,25%
YBB
+21,37%
1Y
+28,39%
3Y
+148,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,58552+28.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,37%
Maks. Düşüş (1Y)-11,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)2.42
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,71%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,3%+16% → +105%
%5: +16%
%95: +105%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,1%
-4% … +12%
3A Bek.
+12,5%
-3% … +29%
1Y Bek.
+57,3%
+16% … +105%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,83%En Kötü Gün
-3,24%En İyi Hafta
+7,13%En Kötü Hafta
-5,24%En İyi Ay
+12,66%En Kötü Ay
-5,16%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.9 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.9 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.5 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü70,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı873
Pay Sayısı121,2 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası67 / 189
ISIN
TRYOYMD00072Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OKDaktif | 39.4 | -3,6% | +28,4% | 15,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |