Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OLD

OLD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

22F
Skor%3
Birim Pay
3,140601
+0,18% / gün
1A
-2,82%
3A
-2,86%
6A
+13,38%
YBB
+13,94%
1Y
+23,79%
3Y
+70,99%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (23 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,140601+23.79%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,10%
Maks. Düşüş (1Y)-8,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-1.02
Calmar (1Y)2.88

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,11%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,7%-16% → +91%
%5: -16%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,4%
-8% … +14%
3A Bek.
+6,9%
-14% … +28%
1Y Bek.
+28,7%
-16% … +91%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma23 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1196 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,29%
En Kötü Gün
-2,93%
En İyi Hafta
+7,08%
En Kötü Hafta
-5,65%
En İyi Ay
+10,70%
En Kötü Ay
-5,29%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+0,79%
Ortalama Kayıp
-0,75%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
81 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.9 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.7 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü137,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.489
Pay Sayısı43,8 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası80 / 100
ISINTRYFIPO00321
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OLDaktif22.3-2,8%+23,8%16,1%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%