Panel/Türk Hisse/OMG

OMG

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

62B

Skor%87

Birim Pay

1,808792

-0,33% / gün

+2,66%

+11,56%

+30,35%

YBB

+33,30%

+53,51%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %26.9 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks üstü alfa: yıllık %25.8

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,808792+53.15%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,24%

Maks. Düşüş (1Y)-9,72%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.67

Sortino (1Y)0.77

Calmar (1Y)5.50

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)15,00%

Tutarlılık%76

Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+52,9%+5% → +117%

%5: +5%

%95: +117%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%861Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+3,5%

-7% … +15%

3A Bek.

+11,1%

-8% … +32%

1Y Bek.

+52,9%

+5% … +117%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder

0.86

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+25,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

90%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 361 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,50%

En Kötü Gün

-4,84%

En İyi Hafta

+8,35%

En Kötü Hafta

-8,19%

En İyi Ay

+21,83%

En Kötü Ay

-4,83%

Pozitif Gün Oranı

51%

Kâr Faktörü

1.44

Ortalama Kazanç

+1,14%

Ortalama Kayıp

-0,82%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,28%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

51 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,54%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,27%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.25

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+13.0 pp

Fon

+53,5%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi+0.8 pp

Fon

+53,5%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+26.9 pp

Fon

+53,5%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,4 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı785

Pay Sayısı775,4 M

Pazar Payı0,56%

Kategori Sırası24 / 192

ISINTRYAZIM01398

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
OMGaktif	62.1	+2,7%	+53,5%	20,2%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%