OMG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
45C+
Skor%88Birim Pay
1,64585
-1,10% / gün
1A
-7,41%
3A
-8,14%
6A
-10,44%
YBB
+21,29%
1Y
+25,59%
3Y
+65,67%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %20.4
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,64585+25.59%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,11%
Maks. Düşüş (1Y)-16,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)1.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,40%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,0%-8% → +92%
%5: -8%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,5%
-7% … +14%
3A Bek.
+7,3%
-11% … +28%
1Y Bek.
+32,0%
-8% … +92%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+20,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 448 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,19%En Kötü Gün
-4,84%En İyi Hafta
+8,35%En Kötü Hafta
-8,19%En İyi Ay
+21,83%En Kötü Ay
-5,94%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.1 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.7 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.7 pp
Fon
+25,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü829,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı533
Pay Sayısı503,7 M
Pazar Payı0,58%
Kategori Sırası22 / 201
ISIN
TRYAZIM01398Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OMGaktif | 45.3 | -7,4% | +25,6% | 21,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |