YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
60B
Skor%67Birim Pay
13,027388
-0,10% / gün
1A
+1,79%
3A
+11,50%
6A
+24,61%
YBB
+25,49%
1Y
+46,43%
3Y
+196,91%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.71 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri13,027388+45.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,02%
Maks. Düşüş (1Y)-3,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.71
Sortino (1Y)0.81
Calmar (1Y)13.38
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,38%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,2%+22% → +80%
%5: +22%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,0%
+0% … +20%
1Y Bek.
+51,2%
+22% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,83%En Kötü Gün
-1,29%En İyi Hafta
+4,74%En Kötü Hafta
-2,44%En İyi Ay
+11,97%En Kötü Ay
-3,32%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
2.01Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.9 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.2 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.8 pp
Fon
+46,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü48,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı422
Pay Sayısı3,7 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası58 / 178
ISIN
TRYOSMP00060Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPBaktif | 60.4 | +1,8% | +46,4% | 9,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |