OPH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
48C+
Skor%51Birim Pay
25,368425
+1,05% / gün
1A
-0,68%
3A
+12,47%
6A
+22,40%
YBB
+23,30%
1Y
+35,94%
3Y
+153,15%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%94, 16 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri25,368425+34.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,18%
Maks. Düşüş (1Y)-13,29%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)2.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,13%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,9%+3% → +153%
%5: +3%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,9%
-10% … +40%
1Y Bek.
+63,9%
+3% … +153%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%94
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,80%En Kötü Gün
-5,78%En İyi Hafta
+8,99%En Kötü Hafta
-8,24%En İyi Ay
+18,37%En Kötü Ay
-7,78%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.6 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü957,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.615
Pay Sayısı37,7 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası88 / 192
ISIN
TRYOSMP00094Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPHaktif | 47.5 | -0,7% | +35,9% | 22,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |