YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
48C+
Skor%54Birim Pay
9,13386
+1,39% / gün
1A
-0,94%
3A
+1,49%
6A
+10,28%
YBB
+10,79%
1Y
+42,66%
3Y
+200,82%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,13386+42.06%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,79%
Maks. Düşüş (1Y)-8,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.22
Calmar (1Y)5.22
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,34%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+25% → +81%
%5: +25%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+11,4%
+1% … +21%
1Y Bek.
+52,6%
+25% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,75%En Kötü Gün
-2,88%En İyi Hafta
+7,54%En Kötü Hafta
-4,99%En İyi Ay
+16,24%En Kötü Ay
-6,68%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.1 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.0 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.0 pp
Fon
+42,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü45 M ₺
Yatırımcı Sayısı604
Pay Sayısı4,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası73 / 178
ISIN
TRYOSMP00110Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPLaktif | 48.4 | -0,9% | +42,7% | 11,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |