Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/PFO

PFO

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

39C
Skor%22
Birim Pay
2,262498
+0,78% / gün
1A
+0,78%
3A
+1,06%
6A
+11,70%
YBB
+14,22%
1Y
+33,91%
3Y
+126,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (12 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,262498+32.91%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,97%
Maks. Düşüş (1Y)-7,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)4.69

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,62%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,7%+9% → +76%
%5: +9%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,9%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,7%
-3% … +22%
1Y Bek.
+39,7%
+9% … +76%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma12 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 623 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,68%
En Kötü Gün
-2,73%
En İyi Hafta
+5,85%
En Kötü Hafta
-5,45%
En İyi Ay
+13,16%
En Kötü Ay
-2,48%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,62%
Ortalama Kayıp
-0,50%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.6 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.8 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.3 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü75,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı295
Pay Sayısı33,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası68 / 100
ISINTRYPHPY00057
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PFOaktif38.9+0,8%+33,9%13,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%