Panel/Türk Hisse/PHK

PHK

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

47C+

Skor%63

Birim Pay

1,556788

+0,54% / gün

-0,96%

+13,34%

+33,89%

YBB

+34,77%

+41,22%

–

Otomatik Görüş

Algüven %80

▸Kategori ortalaması civarında (%63)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.5
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,556788+40.83%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,22%

Maks. Düşüş (1Y)-12,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.06

Sortino (1Y)0.06

Calmar (1Y)3.36

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)11,18%

Tutarlılık%62

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+47,9%+3% → +112%

%5: +3%

%95: +112%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%841Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%691A

1A Bek.

+3,3%

-6% … +15%

3A Bek.

+10,4%

-8% … +32%

1Y Bek.

+47,9%

+3% … +112%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder

0.85

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+13,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

80%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma4 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 271 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,69%

En Kötü Gün

-4,83%

En İyi Hafta

+8,44%

En Kötü Hafta

-7,66%

En İyi Ay

+19,93%

En Kötü Ay

-4,76%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.34

Ortalama Kazanç

+1,12%

Ortalama Kayıp

-0,90%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-4,23%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

49 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,91%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,64%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.23

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+0.7 pp

Fon

+41,2%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-11.4 pp

Fon

+41,2%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+14.6 pp

Fon

+41,2%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü78,5 M ₺

Yatırımcı Sayısı264

Pay Sayısı50,4 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası66 / 192

ISINTRYPHPY00099

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
PHKaktif	47.4	-1,0%	+41,2%	21,2%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%