PHK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
38C
Skor%75Birim Pay
1,39631
-1,63% / gün
1A
-10,24%
3A
-10,15%
6A
-11,67%
YBB
+20,88%
1Y
+19,19%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.93 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,39631+19.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,41%
Maks. Düşüş (1Y)-19,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.93
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)0.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,09%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,9%-15% → +79%
%5: -15%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,9%
-9% … +13%
3A Bek.
+5,8%
-12% … +28%
1Y Bek.
+24,9%
-15% … +79%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 358 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,01%En Kötü Gün
-5,06%En İyi Hafta
+8,44%En Kötü Hafta
-10,44%En İyi Ay
+19,93%En Kötü Ay
-6,26%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.7 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.1 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.3 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı239
Pay Sayısı23,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası43 / 201
ISIN
TRYPHPY00099Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PHKaktif | 38.2 | -10,2% | +19,2% | 22,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |