PPB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
Skor%13Birim Pay
10,397131
-0,80% / gün
1A
+1,09%
3A
+10,11%
6A
+12,32%
YBB
+16,31%
1Y
+22,64%
3Y
+197,96%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri10,397131+21.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,19%
Maks. Düşüş (1Y)-21,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.58
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)1.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,44%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,2%-2% → +184%
%5: -2%
%95: +184%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,4%
-10% … +21%
3A Bek.
+14,4%
-12% … +47%
1Y Bek.
+65,2%
-2% … +184%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1157 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,27%En Kötü Gün
-6,14%En İyi Hafta
+12,49%En Kötü Hafta
-10,61%En İyi Ay
+19,20%En Kötü Ay
-14,32%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,48%Ortalama Kayıp
-1,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.9 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.0 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.0 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü397,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.679
Pay Sayısı38,2 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası143 / 192
ISIN
TRYPHPY00024Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPBaktif | 28.9 | +1,1% | +22,6% | 30,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |