Panel/Türk Hisse/PPB

PPB

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

30D

Skor%20

Birim Pay

10,119793

+0,93% / gün

+1,15%

-2,09%

+5,33%

YBB

+13,20%

+22,37%

+102,56%

Otomatik Görüş

Tutgüven %56

▸Kategori ortalamasının altında (%20)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
▸Volatilite sıkışması (23 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri10,119793+22.37%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite28,84%

Maks. Düşüş (1Y)-19,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.61

Sortino (1Y)-0.66

Calmar (1Y)1.16

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)1,61%

Tutarlılık%60

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+62,5%-3% → +169%

%5: -3%

%95: +169%

Pozitif Kapatma

%941Y

%20+ Kazanç

%831Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+4,1%

-11% … +20%

3A Bek.

+13,3%

-14% … +46%

1Y Bek.

+62,5%

-3% … +169%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder

1.08

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-6,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

89%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma23 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1202 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+7,27%

En Kötü Gün

-6,14%

En İyi Hafta

+12,49%

En Kötü Hafta

-10,61%

En İyi Ay

+19,20%

En Kötü Ay

-14,32%

Pozitif Gün Oranı

49%

Kâr Faktörü

1.15

Ortalama Kazanç

+1,48%

Ortalama Kayıp

-1,23%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-10,27%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

63 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,74%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,69%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.44

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-14.3 pp

Fon

+22,4%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-29.7 pp

Fon

+22,4%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-7.2 pp

Fon

+22,4%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü378,6 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.484

Pay Sayısı37,4 M

Pazar Payı0,13%

Kategori Sırası133 / 200

ISINTRYPHPY00024

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
PPBaktif	30.2	+1,1%	+22,4%	28,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%