PPB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
24F
Skor%39Birim Pay
8,903978
-1,02% / gün
1A
-6,39%
3A
-11,00%
6A
-16,68%
YBB
-0,40%
1Y
+6,83%
3Y
+82,67%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.17 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri8,903978+6.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,43%
Maks. Düşüş (1Y)-24,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.17
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)0.27
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,44%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,6%-7% → +157%
%5: -7%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,7%
-11% … +21%
3A Bek.
+11,4%
-14% … +46%
1Y Bek.
+56,6%
-7% … +157%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1244 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,27%En Kötü Gün
-6,64%En İyi Hafta
+10,23%En Kötü Hafta
-12,71%En İyi Ay
+19,20%En Kötü Ay
-14,32%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,42%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.6 pp
Fon
+6,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.4 pp
Fon
+6,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.0 pp
Fon
+6,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü124,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.219
Pay Sayısı14 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası102 / 201
ISIN
TRYPHPY00024Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPBaktif | 23.7 | -6,4% | +6,8% | 28,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |