Panel/Türk Hisse/PPH

PPH

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

20F

Skor%4

Birim Pay

1,613908

+1,11% / gün

-2,84%

-5,41%

+10,68%

YBB

+14,29%

+11,32%

+61,39%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %18.2 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.0
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri1,613908+11.32%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,75%

Maks. Düşüş (1Y)-11,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.38

Sortino (1Y)-1.33

Calmar (1Y)0.99

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)1,93%

Tutarlılık%57

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+37,0%-4% → +94%

%5: -4%

%95: +94%

Pozitif Kapatma

%921Y

%20+ Kazanç

%731Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%681A

1A Bek.

+2,7%

-8% … +13%

3A Bek.

+8,3%

-10% … +28%

1Y Bek.

+37,0%

-4% … +94%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.66 hareket eder

0.66

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+18,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

56%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 390 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,56%

En Kötü Gün

-6,10%

En İyi Hafta

+10,64%

En Kötü Hafta

-9,62%

En İyi Ay

+11,93%

En Kötü Ay

-7,70%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.11

Ortalama Kazanç

+0,97%

Ortalama Kayıp

-0,97%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-9,78%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

39 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,97%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,92%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.31

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-25.4 pp

Fon

+11,3%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-40.7 pp

Fon

+11,3%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-18.2 pp

Fon

+11,3%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü59,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.369

Pay Sayısı36,7 M

Pazar Payı0,02%

Kategori Sırası160 / 200

ISINTRYA1PY00545

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
PPHaktif	20.3	-2,8%	+11,3%	20,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%