PPH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
5F
Skor%2Birim Pay
1,024331
+0,69% / gün
1A
-12,84%
3A
-38,34%
6A
-41,38%
YBB
-27,46%
1Y
-31,57%
3Y
+2,43%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-47.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %33.1 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %42.4 geride
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%31)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,024331-31.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,02%
Maks. Düşüş (1Y)-47,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.98
Sortino (1Y)-2.63
Calmar (1Y)-0.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-33,12%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+1,3%-31% → +51%
%5: -31%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%521Y
%20+ Kazanç
%231Y
%10+ Kayıp
%311Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,3%
-11% … +12%
3A Bek.
+0,6%
-17% … +21%
1Y Bek.
+1,3%
-31% … +51%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.68 hareket eder
0.68
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 432 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,06%En Kötü Gün
-6,13%En İyi Hafta
+10,64%En Kötü Hafta
-16,54%En İyi Ay
+11,93%En Kötü Ay
-30,05%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.78Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-1,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-42,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-46.0 pp
Fon
-31,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-83.8 pp
Fon
-31,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-42.4 pp
Fon
-31,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü29,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.997
Pay Sayısı29,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası175 / 201
ISIN
TRYA1PY00545Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PPHaktif | 5.4 | -12,8% | -31,6% | 24,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |