Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/PPH

PPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

56B
Skor%68
Birim Pay
1,706739
+0,38% / gün
1A
-0,73%
3A
+13,39%
6A
+18,93%
YBB
+20,86%
1Y
+43,99%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %25.7
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,706739+43.44%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,24%
Maks. Düşüş (1Y)-11,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.18
Calmar (1Y)3.85

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,37%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+5% → +108%
%5: +5%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,4%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,2%
-8% … +31%
1Y Bek.
+48,3%
+5% … +108%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.66 hareket eder
0.66
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+25,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
58%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 345 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,56%
En Kötü Gün
-6,10%
En İyi Hafta
+10,64%
En Kötü Hafta
-9,62%
En İyi Ay
+11,93%
En Kötü Ay
-7,70%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+0,94%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.5 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.7 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.4 pp
Fon
+44,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü84,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.893
Pay Sayısı49,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası56 / 192
ISINTRYA1PY00545
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PPHaktif55.7-0,7%+44,0%20,2%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%