PSH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
18F
Skor%5Birim Pay
0,839674
-0,06% / gün
1A
-5,99%
3A
-18,00%
6A
-20,27%
YBB
-16,00%
1Y
-16,00%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %90
90
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %6
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%85)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.9
Otomatik Etiketler
5 bayrak▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,839674-16.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,28%
Maks. Düşüş (1Y)-25,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.63
Sortino (1Y)-2.37
Calmar (1Y)-0.63
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-12,16%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-27,6%-49% → +2%
%5: -49%
%95: +2%
Pozitif Kapatma
%61Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%851Y
Pozitif Kapatma
%311A
1A Bek.
-2,6%
-12% … +7%
3A Bek.
-7,3%
-22% … +10%
1Y Bek.
-27,6%
-49% … +2%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.70 hareket eder
0.70
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 137 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,41%En Kötü Gün
-4,74%En İyi Hafta
+5,46%En Kötü Hafta
-11,11%En İyi Ay
+4,82%En Kötü Ay
-13,25%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.79Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-30.5 pp
Fon
-16,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-68.3 pp
Fon
-16,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-26.9 pp
Fon
-16,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15 M ₺
Yatırımcı Sayısı272
Pay Sayısı17,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 201
ISIN
TRYDNZP01874Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PSHaktif | 18.1 | -6,0% | -16,0% | 21,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |