RBH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
60B
Skor%84Birim Pay
32,308478
+0,45% / gün
1A
-0,57%
3A
+13,61%
6A
+33,83%
YBB
+34,54%
1Y
+51,29%
3Y
+211,36%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.5 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri32,308478+50.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite20,95%
Maks. Düşüş (1Y)-9,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.54
Sortino (1Y)0.60
Calmar (1Y)5.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,50%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,9%+7% → +143%
%5: +7%
%95: +143%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,3%
-9% … +38%
1Y Bek.
+60,9%
+7% … +143%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,45%En Kötü Gün
-5,24%En İyi Hafta
+9,48%En Kötü Hafta
-7,66%En İyi Ay
+21,12%En Kötü Ay
-5,60%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,81%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.8 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.4 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.7 pp
Fon
+51,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,04 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.111
Pay Sayısı32,3 M
Pazar Payı0,42%
Kategori Sırası29 / 192
ISIN
TRYAPYS00023Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBHaktif | 59.7 | -0,6% | +51,3% | 21,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |