RBH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
41C
Skor%82Birim Pay
29,198394
-1,77% / gün
1A
-9,44%
3A
-11,78%
6A
-11,80%
YBB
+21,59%
1Y
+21,90%
3Y
+100,21%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri29,198394+21.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,23%
Maks. Düşüş (1Y)-22,10%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.78
Sortino (1Y)-0.78
Calmar (1Y)0.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,65%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,3%+2% → +131%
%5: +2%
%95: +131%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,6%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,5%
-9% … +35%
1Y Bek.
+54,3%
+2% … +131%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,45%En Kötü Gün
-5,24%En İyi Hafta
+9,48%En Kötü Hafta
-9,50%En İyi Ay
+21,12%En Kötü Ay
-9,55%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.5 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.0 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü623,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.629
Pay Sayısı21,4 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası31 / 201
ISIN
TRYAPYS00023Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RBHaktif | 41.1 | -9,4% | +21,9% | 23,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |