YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
41C
Skor%40Birim Pay
2,013113
+0,70% / gün
1A
+1,67%
3A
+6,48%
6A
+12,30%
YBB
+18,37%
1Y
+23,58%
3Y
+101,05%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,013113+23.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,69%
Maks. Düşüş (1Y)-8,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.69
Sortino (1Y)-1.63
Calmar (1Y)2.88
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,93%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,4%+20% → +57%
%5: +20%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,1%
+1% … +15%
1Y Bek.
+37,4%
+20% … +57%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 558 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-3,43%En İyi Hafta
+5,36%En Kötü Hafta
-5,16%En İyi Ay
+6,58%En Kötü Ay
-4,13%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
95 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.1 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü68,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı98
Pay Sayısı33,9 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası87 / 189
ISIN
TRYROTP00562Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RD1aktif | 41.2 | +1,7% | +23,6% | 9,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |