YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
42C
Skor%23Birim Pay
1,797095
+0,83% / gün
1A
+3,46%
3A
+3,39%
6A
+5,18%
YBB
+5,67%
1Y
+32,21%
3Y
+79,48%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,797095+31.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,82%
Maks. Düşüş (1Y)-8,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.80
Calmar (1Y)3.93
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,97%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,7%+19% → +56%
%5: +19%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,6%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,2%
+1% … +16%
1Y Bek.
+36,7%
+19% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 471 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-3,43%En İyi Hafta
+5,36%En Kötü Hafta
-5,16%En İyi Ay
+8,38%En Kötü Ay
-4,13%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,47%Ortalama Kayıp
-0,37%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.3 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.5 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.6 pp
Fon
+32,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü61,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı141
Pay Sayısı34,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası111 / 178
ISIN
TRYROTP00562Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RD1aktif | 41.9 | +3,5% | +32,2% | 9,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |