RHS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
56B
Skor%79Birim Pay
7,381412
+0,08% / gün
1A
+0,83%
3A
+7,75%
6A
+21,58%
YBB
+23,94%
1Y
+48,08%
3Y
+280,16%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %21.5 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.5
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,381412+46.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,10%
Maks. Düşüş (1Y)-11,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.37
Sortino (1Y)0.39
Calmar (1Y)4.23
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,85%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,5%+7% → +160%
%5: +7%
%95: +160%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +19%
3A Bek.
+13,7%
-9% … +42%
1Y Bek.
+69,5%
+7% … +160%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 954 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,52%En Kötü Gün
-5,62%En İyi Hafta
+8,79%En Kötü Hafta
-7,99%En İyi Ay
+20,95%En Kötü Ay
-5,56%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.6 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.6 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.5 pp
Fon
+48,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü845,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.672
Pay Sayısı114,6 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası40 / 192
ISIN
TRYROTP00158Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RHSaktif | 56.0 | +0,8% | +48,1% | 22,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |