RHS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%76Birim Pay
6,688911
-0,12% / gün
1A
-5,17%
3A
-8,60%
6A
-12,45%
YBB
+12,31%
1Y
+19,73%
3Y
+109,37%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri6,688911+19.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,59%
Maks. Düşüş (1Y)-17,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.90
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)1.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,91%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,3%+3% → +148%
%5: +3%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,3%
-8% … +18%
3A Bek.
+11,8%
-10% … +38%
1Y Bek.
+60,3%
+3% … +148%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1041 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,93%En Kötü Gün
-5,62%En İyi Hafta
+8,79%En Kötü Hafta
-7,99%En İyi Ay
+20,95%En Kötü Ay
-5,56%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.3 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.5 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.9 pp
Fon
+19,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü543,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.153
Pay Sayısı81,2 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası40 / 201
ISIN
TRYROTP00158Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RHSaktif | 39.2 | -5,2% | +19,7% | 22,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |