YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%93Birim Pay
5,128689
-0,39% / gün
1A
-3,40%
3A
-4,01%
6A
+1,75%
YBB
+27,43%
1Y
+43,70%
3Y
+165,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,128689+43.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,79%
Maks. Düşüş (1Y)-10,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.23
Sortino (1Y)0.26
Calmar (1Y)4.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,69%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,9%+11% → +98%
%5: +11%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,1%
-4% … +28%
1Y Bek.
+46,9%
+11% … +98%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1079 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,73%En Kötü Gün
-3,04%En İyi Hafta
+7,44%En Kötü Hafta
-6,17%En İyi Ay
+13,01%En Kötü Ay
-8,55%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+29.3 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-8.6 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+32.8 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı462
Pay Sayısı3,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası17 / 189
ISIN
TRYROTP00117Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPCaktif | 57.7 | -3,4% | +43,7% | 15,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |