YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
66B+
Skor%90Birim Pay
5,303704
+0,70% / gün
1A
-0,73%
3A
+5,85%
6A
+21,38%
YBB
+31,78%
1Y
+57,56%
3Y
+173,51%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.10 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri5,303704+57.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,92%
Maks. Düşüş (1Y)-10,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.10
Sortino (1Y)1.27
Calmar (1Y)5.27
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,81%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+13% → +101%
%5: +13%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,5%
-4% … +28%
1Y Bek.
+50,2%
+13% … +101%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1037 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,73%En Kötü Gün
-3,04%En İyi Hafta
+7,44%En Kötü Hafta
-6,17%En İyi Ay
+13,01%En Kötü Ay
-8,55%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.8 pp
Fon
+57,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+5.5 pp
Fon
+57,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+28.0 pp
Fon
+57,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü24,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı554
Pay Sayısı4,6 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası23 / 186
ISIN
TRYROTP00117Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPCaktif | 66.3 | -0,7% | +57,6% | 15,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |