RPI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
42C
Skor%80Birim Pay
1,34812
-0,52% / gün
1A
-7,28%
3A
-6,42%
6A
-4,77%
YBB
+20,23%
1Y
+21,18%
3Y
+35,19%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Endeksi Geçiyor⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,34812+21.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,93%
Maks. Düşüş (1Y)-15,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.93
Calmar (1Y)1.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,31%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,9%-23% → +69%
%5: -23%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%411Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,1%
-10% … +13%
3A Bek.
+3,4%
-14% … +25%
1Y Bek.
+13,9%
-23% … +69%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 583 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,17%En Kötü Gün
-4,81%En İyi Hafta
+13,34%En Kötü Hafta
-7,27%En İyi Ay
+17,66%En Kötü Ay
-5,98%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.7 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.1 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı236
Pay Sayısı9,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası35 / 201
ISIN
TRYROTP00521Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPIaktif | 42.4 | -7,3% | +21,2% | 21,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |