SAS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
38C
Skor%25Birim Pay
1,619863
+1,05% / gün
1A
+4,28%
3A
+3,10%
6A
+5,79%
YBB
+13,78%
1Y
+24,07%
3Y
+64,01%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,619863+24.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,94%
Maks. Düşüş (1Y)-15,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)1.56
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)2,74%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,4%-20% → +86%
%5: -20%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%551Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,8%
-10% … +15%
3A Bek.
+4,9%
-15% … +30%
1Y Bek.
+24,4%
-20% … +86%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 623 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,79%En Kötü Gün
-5,45%En İyi Hafta
+10,69%En Kötü Hafta
-9,67%En İyi Ay
+19,46%En Kötü Ay
-8,24%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.6 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.5 pp
Fon
+24,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü950,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı40.948
Pay Sayısı586,9 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası124 / 200
ISIN
TRYAKPO01680Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SASaktif | 38.1 | +4,3% | +24,1% | 23,9% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |