SAS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%7Birim Pay
1,610139
-1,29% / gün
1A
+1,33%
3A
+3,66%
6A
+11,01%
YBB
+13,09%
1Y
+18,93%
3Y
+63,03%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,610139+18.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,55%
Maks. Düşüş (1Y)-14,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)1.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,96%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,2%-21% → +90%
%5: -21%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,7%
-10% … +16%
3A Bek.
+5,9%
-15% … +31%
1Y Bek.
+23,2%
-21% … +90%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 578 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,79%En Kötü Gün
-5,45%En İyi Hafta
+10,69%En Kötü Hafta
-9,67%En İyi Ay
+19,46%En Kötü Ay
-8,24%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-21.6 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.7 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.7 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı43.948
Pay Sayısı818,9 M
Pazar Payı0,53%
Kategori Sırası151 / 192
ISIN
TRYAKPO01680Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SASaktif | 27.1 | +1,3% | +18,9% | 24,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |