SHC
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
SkorBirim Pay
1,037783
-1,17% / gün
1A
-2,58%
3A
+1,65%
6A
+4,15%
YBB
+4,15%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %45.9
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Alfa⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,037783+4.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,38%
Maks. Düşüş (1Y)-9,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.08
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)1.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,54%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,1%-24% → +71%
%5: -24%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,5%
-10% … +13%
3A Bek.
+3,1%
-15% … +25%
1Y Bek.
+15,1%
-24% … +71%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+45,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 75 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,90%En Kötü Gün
-4,19%En İyi Hafta
+4,82%En Kötü Hafta
-6,05%En İyi Ay
+7,23%En Kötü Ay
-1,24%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-1,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü83,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı144
Pay Sayısı80,6 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 201
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SHCaktif | 28.8 | -2,6% | – | 24,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |