Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/SKO

SKO

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

46C+
Skor%91
Birim Pay
1,535856
+0,09% / gün
1A
-6,88%
3A
-6,85%
6A
-13,48%
YBB
+20,74%
1Y
+27,33%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.60 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.5 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %24.8

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,535856+27.33%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,23%
Maks. Düşüş (1Y)-17,53%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.60
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)1.56

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,39%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,1%-2% → +96%
%5: -2%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,4%
-7% … +13%
3A Bek.
+8,7%
-9% … +29%
1Y Bek.
+39,1%
-2% … +96%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+24,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,65%
En Kötü Gün
-4,12%
En İyi Hafta
+9,00%
En Kötü Hafta
-7,18%
En İyi Ay
+24,62%
En Kötü Ay
-5,71%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,05%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.9 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.9 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.5 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü139,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.935
Pay Sayısı90,6 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası17 / 201
ISINTRYSTRP00100
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SKOaktif45.9-6,9%+27,3%21,2%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%