SKO
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
68B+
Skor%93Birim Pay
1,684662
+0,73% / gün
1A
+1,18%
3A
+8,59%
6A
+29,96%
YBB
+32,43%
1Y
+68,71%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.40 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %33.7
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,684662+68.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,54%
Maks. Düşüş (1Y)-9,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.40
Sortino (1Y)1.56
Calmar (1Y)7.14
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,66%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,7%+22% → +140%
%5: +22%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,5%
-5% … +16%
3A Bek.
+14,2%
-3% … +36%
1Y Bek.
+70,7%
+22% … +140%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+33,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
88%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 245 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,01%En Kötü Gün
-4,12%En İyi Hafta
+9,00%En Kötü Hafta
-7,18%En İyi Ay
+24,62%En Kötü Ay
-4,23%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+28.2 pp
Fon
+68,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+16.0 pp
Fon
+68,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+42.1 pp
Fon
+68,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü269,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.028
Pay Sayısı159,7 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası169 / 192
ISIN
TRYSTRP00100Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SKOaktif | 68.1 | +1,2% | +68,7% | 20,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |