SLG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
44C
Skor%54Birim Pay
1,374822
+0,21% / gün
1A
+3,87%
3A
+11,88%
6A
+28,28%
YBB
+30,20%
1Y
+37,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.1
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,374822+37.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,59%
Maks. Düşüş (1Y)-12,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)3.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,69%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,3%+12% → +150%
%5: +12%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,6%
-7% … +17%
3A Bek.
+13,5%
-8% … +40%
1Y Bek.
+66,3%
+12% … +150%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 155 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-6,43%En İyi Hafta
+9,83%En Kötü Hafta
-9,79%En İyi Ay
+20,70%En Kötü Ay
-7,28%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.8 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.9 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.1 pp
Fon
+37,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü485,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı857
Pay Sayısı353,3 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYFIPO00859Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SLGaktif | 43.6 | +3,9% | +37,7% | 24,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |