SLG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%78Birim Pay
1,199864
-0,66% / gün
1A
-6,38%
3A
-12,42%
6A
-13,24%
YBB
+13,63%
1Y
+20,20%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,199864+20.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,90%
Maks. Düşüş (1Y)-22,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.77
Calmar (1Y)0.90
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,72%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,8%-20% → +89%
%5: -20%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,5%
-10% … +15%
3A Bek.
+5,0%
-14% … +30%
1Y Bek.
+21,8%
-20% … +89%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.06 hareket eder
1.06
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 242 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,54%En Kötü Gün
-6,43%En İyi Hafta
+9,83%En Kötü Hafta
-10,84%En İyi Ay
+20,70%En Kötü Ay
-8,99%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,22%Ortalama Kayıp
-1,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.1 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü322,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı585
Pay Sayısı268,8 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası133 / 201
ISIN
TRYFIPO00859Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SLGaktif | 38.6 | -6,4% | +20,2% | 25,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |