SLG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
46C+
Skor%64Birim Pay
1,37756
+1,31% / gün
1A
+0,55%
3A
+4,36%
6A
+13,88%
YBB
+30,46%
1Y
+38,01%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,37756+38.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,38%
Maks. Düşüş (1Y)-12,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)3.08
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,36%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+3% → +121%
%5: +3%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,6%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,4%
-9% … +33%
1Y Bek.
+50,3%
+3% … +121%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 200 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-6,43%En İyi Hafta
+9,83%En Kötü Hafta
-9,79%En İyi Ay
+20,70%En Kötü Ay
-7,28%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.3 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.1 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.5 pp
Fon
+38,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü462,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı724
Pay Sayısı335,5 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası0 / 200
ISIN
TRYFIPO00859Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SLGaktif | 45.7 | +0,6% | +38,0% | 23,4% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |