SSH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
15F
SkorBirim Pay
0,008132
-1,44% / gün
1A
-11,26%
3A
-19,52%
6A
-18,68%
YBB
-18,68%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %82
82
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.22 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %5
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%90)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.9
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,008132-18.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,91%
Maks. Düşüş (1Y)-26,05%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.22
Sortino (1Y)-2.86
Calmar (1Y)-1.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,05%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-35,4%-58% → -1%
%5: -58%
%95: -1%
Pozitif Kapatma
%51Y
%20+ Kazanç
%11Y
%10+ Kayıp
%901Y
Pozitif Kapatma
%311A
1A Bek.
-3,5%
-15% … +9%
3A Bek.
-10,2%
-28% … +11%
1Y Bek.
-35,4%
-58% … -1%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 120 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,39%En Kötü Gün
-5,42%En İyi Hafta
+7,20%En Kötü Hafta
-8,43%En İyi Ay
+7,62%En Kötü Ay
-11,57%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.77Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü76 M ₺
Yatırımcı Sayısı824
Pay Sayısı9,35 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 35
ISIN
TRYFIBE00330Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSHaktif | 15.1 | -11,3% | – | 25,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |