SSS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%21Birim Pay
1,423368
+1,37% / gün
1A
+1,83%
3A
+2,24%
6A
+10,56%
YBB
+21,98%
1Y
+22,61%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (8 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,423368+22.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,80%
Maks. Düşüş (1Y)-11,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)1.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,92%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,6%-11% → +90%
%5: -11%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,5%
-8% … +14%
3A Bek.
+6,8%
-11% … +29%
1Y Bek.
+30,6%
-11% … +90%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma8 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 363 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,03%En Kötü Gün
-5,29%En İyi Hafta
+11,38%En Kötü Hafta
-8,84%En İyi Ay
+17,41%En Kötü Ay
-4,93%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.1 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.4 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.9 pp
Fon
+22,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü246,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.192
Pay Sayısı172,9 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası132 / 200
ISIN
TRYYAPO01012Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSSaktif | 31.6 | +1,8% | +22,6% | 22,8% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |