Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/ST1

ST1

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

20F
Skor%7
Birim Pay
189,921682
+0,46% / gün
1A
-3,87%
3A
+5,53%
6A
+14,07%
YBB
+16,85%
1Y
+19,23%
3Y
+112,49%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.73 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Endeks altı alfa: yıllık %-15.6
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%89, 9 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri189,921682+18.96%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite28,27%
Maks. Düşüş (1Y)-20,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.73
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)0.92

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,55%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,1%-12% → +178%
%5: -12%
%95: +178%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+4,3%
-13% … +22%
3A Bek.
+12,0%
-16% … +47%
1Y Bek.
+57,1%
-12% … +178%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.17 hareket eder
1.17
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%89
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,73%
En Kötü Gün
-6,23%
En İyi Hafta
+12,13%
En Kötü Hafta
-11,78%
En İyi Ay
+19,38%
En Kötü Ay
-9,37%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,34%
Ortalama Kayıp
-1,29%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.3 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.4 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.4 pp
Fon
+19,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü666,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.700
Pay Sayısı3,5 M
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası148 / 192
ISINTRMST1WWWWW8
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ST1aktif20.1-3,9%+19,2%28,3%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%