ST1
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
13F
Skor%11Birim Pay
155,378773
+0,66% / gün
1A
-8,57%
3A
-15,99%
6A
-24,89%
YBB
-4,40%
1Y
-9,35%
3Y
+10,09%
Otomatik Görüş
Satgüven %83
83
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-30.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %20.2 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri155,378773-9.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite24,55%
Maks. Düşüş (1Y)-30,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.01
Sortino (1Y)-1.91
Calmar (1Y)-0.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-15,74%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,3%-14% → +150%
%5: -14%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+3,7%
-12% … +21%
3A Bek.
+10,3%
-17% … +45%
1Y Bek.
+47,3%
-14% … +150%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.15 hareket eder
1.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-15,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,83%En Kötü Gün
-6,07%En İyi Hafta
+10,96%En Kötü Hafta
-10,31%En İyi Ay
+19,38%En Kötü Ay
-10,89%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-1,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.8 pp
Fon
-9,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-61.6 pp
Fon
-9,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-20.2 pp
Fon
-9,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü496,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.823
Pay Sayısı3,2 M
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası161 / 201
ISIN
TRMST1WWWWW8Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ST1aktif | 12.5 | -8,6% | -9,3% | 24,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |