Panel/Türk Hisse/ST1

ST1

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

22F

Skor%2

Birim Pay

183,762837

+0,13% / gün

-0,64%

-4,88%

+5,07%

YBB

+13,06%

+6,67%

+21,85%

Otomatik Görüş

Kaçıngüven %71

▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %22.9 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
▸Endeks altı alfa: yıllık %-16.0
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)
▸Volatilite sıkışması (40 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

7 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri183,762837+6.67%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –

Yıllık Volatilite26,60%

Maks. Düşüş (1Y)-18,33%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.25

Sortino (1Y)-1.29

Calmar (1Y)0.36

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)-0,17%

Tutarlılık%54

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+56,9%-12% → +169%

%5: -12%

%95: +169%

Pozitif Kapatma

%901Y

%20+ Kazanç

%791Y

%10+ Kayıp

%61Y

Pozitif Kapatma

%651A

1A Bek.

+4,2%

-12% … +21%

3A Bek.

+12,0%

-16% … +48%

1Y Bek.

+56,9%

-12% … +169%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.16 hareket eder

1.16

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-16,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%86

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma40 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+8,73%

En Kötü Gün

-6,07%

En İyi Hafta

+12,13%

En Kötü Hafta

-10,31%

En İyi Ay

+19,38%

En Kötü Ay

-8,80%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.07

Ortalama Kazanç

+1,25%

Ortalama Kayıp

-1,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-11,23%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

72 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,40%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,59%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.41

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.28

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-30.0 pp

Fon

+6,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-45.4 pp

Fon

+6,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-22.9 pp

Fon

+6,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü617,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.386

Pay Sayısı3,4 M

Pazar Payı0,22%

Kategori Sırası166 / 200

ISINTRMST1WWWWW8

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ST1aktif	21.5	-0,6%	+6,7%	26,6%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%