Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/SUR

SUR

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

27D
Skor%12
Birim Pay
1,166301
+1,02% / gün
1A
+4,38%
3A
+2,91%
6A
+7,67%
YBB
+17,60%
1Y
+17,92%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -0.96 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,166301+17.92%/ 1 Yıl
24 Ara 2517 Mar 2617 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,02%
Maks. Düşüş (1Y)-12,99%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.96
Sortino (1Y)-1.01
Calmar (1Y)1.38

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,68%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,9%-12% → +84%
%5: -12%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,1%
-8% … +14%
3A Bek.
+6,3%
-12% … +29%
1Y Bek.
+26,9%
-12% … +84%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 175 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,31%
En Kötü Gün
-5,95%
En İyi Hafta
+9,26%
En Kötü Hafta
-9,49%
En İyi Ay
+19,72%
En Kötü Ay
-7,47%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.8 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-34.1 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-11.6 pp
Fon
+17,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü218,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı86
Pay Sayısı187,7 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası0 / 200
ISINTRYEMAA00103
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SURaktif26.9+4,4%+17,9%23,0%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%