SUR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
19F
Skor%3Birim Pay
1,135732
-0,38% / gün
1A
-0,24%
3A
+2,62%
6A
+12,46%
YBB
+14,52%
1Y
+14,83%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,135732+14.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,94%
Maks. Düşüş (1Y)-12,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)1.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,23%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,0%-13% → +94%
%5: -13%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,3%
-9% … +15%
3A Bek.
+6,6%
-13% … +31%
1Y Bek.
+30,0%
-13% … +94%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 130 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,31%En Kötü Gün
-5,95%En İyi Hafta
+9,26%En Kötü Hafta
-9,49%En İyi Ay
+19,72%En Kötü Ay
-7,47%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,25%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.7 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.8 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.8 pp
Fon
+14,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü213,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı91
Pay Sayısı187,7 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYEMAA00103Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SURaktif | 18.9 | -0,2% | +14,8% | 24,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |