SUR
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
EMAA BLUE PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
33D
Skor%44Birim Pay
1,072893
-0,47% / gün
1A
-5,06%
3A
-3,98%
6A
-13,13%
YBB
+8,18%
1Y
+8,47%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,072893+8.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,99%
Maks. Düşüş (1Y)-18,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)0.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,86%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,2%-26% → +62%
%5: -26%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%661Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+1,1%
-10% … +13%
3A Bek.
+2,4%
-16% … +25%
1Y Bek.
+10,2%
-26% … +62%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 217 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,31%En Kötü Gün
-5,95%En İyi Hafta
+9,26%En Kötü Hafta
-9,49%En İyi Ay
+19,72%En Kötü Ay
-7,47%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.0 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.8 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.4 pp
Fon
+8,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü234,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı70
Pay Sayısı218,5 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası0 / 201
ISIN
TRYEMAA00103Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SURaktif | 32.7 | -5,1% | +8,5% | 24,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |