YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
51C+
Skor%62Birim Pay
9,433969
-0,11% / gün
1A
+1,11%
3A
+6,03%
6A
+14,93%
YBB
+16,71%
1Y
+44,81%
3Y
+263,10%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,433969+44.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,52%
Maks. Düşüş (1Y)-9,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.34
Calmar (1Y)4.50
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,11%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,0%+22% → +139%
%5: +22%
%95: +139%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,8%
-5% … +15%
3A Bek.
+15,1%
-3% … +35%
1Y Bek.
+72,0%
+22% … +139%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1047 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,07%En Kötü Gün
-3,68%En İyi Hafta
+7,29%En Kötü Hafta
-5,37%En İyi Ay
+11,50%En Kötü Ay
-1,76%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+0,81%Ortalama Kayıp
-0,62%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.3 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.8 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.2 pp
Fon
+44,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü275,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.446
Pay Sayısı29,2 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası65 / 178
ISIN
TRYSTRP00050Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SVBaktif | 51.3 | +1,1% | +44,8% | 15,5% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |