TAU
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
30D
Skor%40Birim Pay
0,619955
+1,80% / gün
1A
-1,22%
3A
+2,60%
6A
-9,55%
YBB
-1,94%
1Y
+7,22%
3Y
+114,78%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.90 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,619955+7.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,46%
Maks. Düşüş (1Y)-28,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.90
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)0.26
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,57%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,1%-17% → +216%
%5: -17%
%95: +216%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+4,4%
-14% … +27%
3A Bek.
+12,9%
-19% … +57%
1Y Bek.
+64,1%
-17% … +216%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.19 hareket eder
1.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,80%En Kötü Gün
-8,35%En İyi Hafta
+16,41%En Kötü Hafta
-16,01%En İyi Ay
+16,96%En Kötü Ay
-22,59%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,68%Ortalama Kayıp
-1,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.2 pp
Fon
+7,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-45.0 pp
Fon
+7,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-3.6 pp
Fon
+7,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,31 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı31.180
Pay Sayısı3,73 Mr
Pazar Payı1,62%
Kategori Sırası100 / 201
ISIN
TRMTAUWWWWW6Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TAUaktif | 29.5 | -1,2% | +7,2% | 36,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |