TAU
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%1Birim Pay
0,677234
-4,60% / gün
1A
+6,47%
3A
+8,56%
6A
+2,93%
YBB
+7,12%
1Y
+12,13%
3Y
+245,94%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,677234+10.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,14%
Maks. Düşüş (1Y)-25,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)-0.74
Calmar (1Y)0.48
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)4,89%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,5%-10% → +235%
%5: -10%
%95: +235%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+4,0%
-14% … +26%
3A Bek.
+15,0%
-17% … +59%
1Y Bek.
+72,5%
-10% … +235%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.19 hareket eder
1.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,00%En Kötü Gün
-8,35%En İyi Hafta
+16,41%En Kötü Hafta
-16,01%En İyi Ay
+16,96%En Kötü Ay
-22,59%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,61%Ortalama Kayıp
-1,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-28.4 pp
Fon
+12,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-40.5 pp
Fon
+12,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-14.5 pp
Fon
+12,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı36.821
Pay Sayısı3,9 Mr
Pazar Payı1,06%
Kategori Sırası160 / 192
ISIN
TRMTAUWWWWW6Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TAUaktif | 26.8 | +6,5% | +12,1% | 36,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |