Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TAU

TAU

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

26D
Skor%5
Birim Pay
0,648987
+0,65% / gün
1A
+7,40%
3A
+2,13%
6A
+0,60%
YBB
+2,65%
1Y
+12,22%
3Y
+115,54%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %17.3 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,648987+12.22%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,28%
Maks. Düşüş (1Y)-27,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)0.45

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,43%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%-14% → +220%
%5: -14%
%95: +220%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+4,2%
-13% … +27%
3A Bek.
+13,7%
-18% … +58%
1Y Bek.
+68,7%
-14% … +220%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.19 hareket eder
1.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,00%
En Kötü Gün
-8,35%
En İyi Hafta
+16,41%
En Kötü Hafta
-16,01%
En İyi Ay
+16,96%
En Kötü Ay
-22,59%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.09
Ortalama Kazanç
+1,63%
Ortalama Kayıp
-1,63%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-24.5 pp
Fon
+12,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-39.8 pp
Fon
+12,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-17.3 pp
Fon
+12,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı34.494
Pay Sayısı3,88 Mr
Pazar Payı0,90%
Kategori Sırası159 / 200
ISINTRMTAUWWWWW6
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TAUaktif26.0+7,4%+12,2%35,3%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%