TBJ
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
60B
Skor%74Birim Pay
0,07566
+0,18% / gün
1A
-5,59%
3A
+20,16%
6A
+26,39%
YBB
+27,24%
1Y
+46,10%
3Y
+231,59%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %19.5 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.1
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,07566+45.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,97%
Maks. Düşüş (1Y)-11,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.32
Sortino (1Y)0.35
Calmar (1Y)4.08
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,96%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+10% → +125%
%5: +10%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,7%
-6% … +15%
3A Bek.
+11,5%
-7% … +33%
1Y Bek.
+58,4%
+10% … +125%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.51 hareket eder
0.51
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
43%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1134 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,91%En Kötü Gün
-4,19%En İyi Hafta
+13,56%En Kötü Hafta
-6,40%En İyi Ay
+16,22%En Kötü Ay
-5,44%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,13%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.6 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.5 pp
Fon
+46,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı143.355
Pay Sayısı73,8 Mr
Pazar Payı3,02%
Kategori Sırası5 / 34
ISIN
TRYVFEM00363Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TBJaktif | 59.8 | -5,6% | +46,1% | 19,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |