TBJ
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
24F
Skor%35Birim Pay
0,062931
-3,17% / gün
1A
-17,79%
3A
-18,98%
6A
-17,64%
YBB
+5,83%
1Y
+4,66%
3Y
+115,28%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.5
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,062931+4.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,84%
Maks. Düşüş (1Y)-24,03%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.55
Sortino (1Y)-1.54
Calmar (1Y)0.19
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,75%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+3% → +107%
%5: +3%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,1%
-8% … +31%
1Y Bek.
+46,0%
+3% … +107%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.52 hareket eder
0.52
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
43%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1221 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,91%En Kötü Gün
-5,17%En İyi Hafta
+13,56%En Kötü Hafta
-8,30%En İyi Ay
+16,22%En Kötü Ay
-9,80%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-24,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.8 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-47.6 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.2 pp
Fon
+4,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,71 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı131.988
Pay Sayısı58,88 Mr
Pazar Payı2,31%
Kategori Sırası25 / 35
ISIN
TRYVFEM00363Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TBJaktif | 23.6 | -17,8% | +4,7% | 22,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |