YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
48C+
Skor%76Birim Pay
39,010153
-0,30% / gün
1A
-3,51%
3A
-1,05%
6A
-1,22%
YBB
+24,90%
1Y
+34,51%
3Y
+202,06%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri39,010153+34.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,77%
Maks. Düşüş (1Y)-9,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.46
Calmar (1Y)3.71
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,55%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,6%+25% → +58%
%5: +25%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +6%
3A Bek.
+8,9%
+3% … +15%
1Y Bek.
+40,6%
+25% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,66%En Kötü Gün
-2,97%En İyi Hafta
+6,39%En Kötü Hafta
-4,87%En İyi Ay
+16,21%En Kötü Ay
-4,17%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.49Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.1 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.8 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+23.7 pp
Fon
+34,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü906,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.444
Pay Sayısı23,2 M
Pazar Payı1,04%
Kategori Sırası44 / 189
ISIN
TRMTE3WWWWW0Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TE3aktif | 48.1 | -3,5% | +34,5% | 12,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |